- مؤشر ADX
- مؤشر متوسط الآتجاه ADX ومؤشر الاتجاه السلبى –DI وكذلك مؤشر الاتجاه الموجب+DM ، يمثلون مجموعة من مؤشرات الاتجاه التى تم تطويرها على يد ويليس ويليدر، ومؤشر متوسط الاتجاه ADX يقيس قوة او ضعف الاتجاه بغض النظر عن اتجاه التريند.وحسابات ADX تستند على المتوسط المتحرك لنطاق سعرى خلال فترة زمنية معينة، الاعدادات القياسية 14 فترة زمني، لكن يمكن استخدام فترات زمنية اخرى. بالطبع كانت استخداماته الاولى فى سوق الاسهم لكن يمكن استخدامه فى سوق السلع والمعادن والعقود الآجلة والفوركس.
- مؤشر ADX هو احد مؤشرات فوركس المعروفة، والذى تتدرج قوته من الصفر الى المائة، اقل من عشرين يدل على ضعف التريند الحالى والاتجاه السائد هو العرضى اما عندما يرتفع عن خمس وعشرون، يشير ذلك الى قوة التريند، فقط قوة التريند سواء كان صاعد او هابط.
- لنلقى نظرة على الرسم البيانى التالى :
- فى المثال الاول، مؤشرADX ظل تحت خط 20 من اواخر سبتمبر وحتى اوائل ديسيمبر. وكما ترى فى الرسم، فأن EUR/CHF كان عالقا فى طور واحد طوال هذا الوقت.
- بداية من يناير، مؤشر ADX بدأ فى القفز الى اعلى من 25، مشيرا الى انه ربما يطرأ تغيير فى التريند او الاتجاه.
- انظر الى الاتجاه الجديد ! قام زوج العملة اليورو/فرنك بكسر القاع وذهب في اتجاه هبوطي قوي . أوه، هذه حوالى 400 نقطة في الحقيبة.
- مؤشرا DI
- اما المؤشريين الاخران، وهما مؤشر متوسط الاتجاه السلبى –DI والموجب +DMفهم يكملوا مؤشر ADX بتحديد اتجاه التريند. واستخدامهم معا يمكنك من تحديد اتجاه التريند ومدى قوته.وقد قدم وايلدر تلك الموشرات فى كتابه الشهير عام 1978، والتى تضمنت ايضا شروحات وتفاصيل عن مؤشرات اخرى مثل القوة النسبية والبارابوليك سار.
- وعلى رغم مرور سنوات عديدة وظهور الكمبيوترات ، الا ان مؤشرات وايلدر اثبتت جدارتها حتى الآن.
- حركة الاتجاه
- حركة الاتجاه الايجابية +DM و حركة الاتجاه السلبية -DM يمثلون العمود الفقرى لمؤشر متوسط حركة الاتجاه ADX، حدد وايلدر حركة الاتجاه من خلال مقارنة الفرق بين انخفاضين متتاليين مع الفرق بين ارتفاعين متتاليين.
- حركة الاتجاه تكون موجبة +DM عندما يكون نتيجة الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق اكبر من نتيجة الانخفاض الحالى ناقص الانخفاض السابق، هذا ما يسمى حركة الاتجاه الموجبة +DM والذى يساوى الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق شريطة ان يكون ايجابيا اما اذا كانت القيمة سلبية، سوف يشار اليها بصفر
- حركة الاتجاه السلبية –DM عندما يكون الانخفاض السابق ناقص الانخفاض الحالى يكون اكبر من الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق. ويطلق على هذا حركة الاتجاه السلبية –DM والتى تساوى الانخفاض السابق ناقص الحالى اذا كانت القيمة موجبة اما اذا كانت سالبة نقوم بادخال قيمة صفر.
- لا تشغل بالك كثيرا بكيفية حساب المؤشر لكن الآهم ان تعرف كيفية استخدامه وترجمة اشاراته.
- قوة التريند
- فى ابسط صوره، يستخدم مؤشر متوسط الاتجاه لتحديد اذا كان زوج العملة فى تريند ام لا. ويساعد ذلك التحديد المتداولون فى اختيار دخول السوق من عدمه. اقترح ويلدر ان الاتجاه القوى يظهر عندما يكون مؤشر ADX فوق 25 ولا يكون هناك تريند اذا كان تحت خط 20، ويبدو انه هناك منطقة رمادية بين خط 20 وخط 25، كما ذكر اعلاه، وربما يحتاج المحللين الفنيين على ضبط اعدادتهم لتكون اكثر حساسية. العديد من التقنيين يستخدمون خط عشريين كمستوى فنى فى ADX
- يظهر لنا الشارت السابق سهم (JWN) مع مؤشر المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم وكذلك ADX 14 . تحرك السهم من اتجاه صاعد قوى الى اتجاه هابط قوى فى شهرى ابريل – مايو. لكن ظل مؤشر ADX اعلى خط 20 لآن المؤشر الصاعد تحول بسرعة الى اتجاه هابط قوى. كان هناك فترتين بدون تريند وذلك لبلوغ السهم القاع خلال شهرى فبراير واغسطس. وظهرت تريند قوى بعد وصوله للقاع فى اغسطس، لذلك تحرك ADX فوق خط 20 وظل فوق ذلك الخط.
- نظام تقاطع DI
- وضع وايلدر نظام بسيط للتدوال باستخدام مؤشرات حركة الاتجاه. الشرط الآول هو تداول ADX فوق خط 25 وهو ما يعتبر اشارة تأكيد على اتجاه السوق الى تريند. العديد من المتداوليين يستخدمون خط 20 كمستوى رئيسى بدلا من خط 25 لصعوبة تحقيقه.
- اشارة شراء عندما يتقاطع خط +DI مع خط – DI متجها الى اعلى.ووضع وايلدر نقطة وقف الخسائر على اكبر انخفاض فى ذلك اليوم. تظل الاشارة قوية طالما لم تصل الى ذلك الانخفاض، حتى لو تراجع خط +DI الى اسفل – DI ، انتظر حتى يتم اختراق ذلك الانخفاض قبل ان تترك تلك الآشارة. تقوى اشارة الثيران (شراء) هذه اذا/عندما يتجه خط ADX الى اعلى ويتم تدعيم التريند. عندما يتطور التريند ويصبح مربحا، يكون على المتداوليون ادراج نقطة وقف خسائر trailing stop، والعكس تماما فى صفقات البيع نقوم بالبيع عندما يعبر – DI اعلى +DI وكذلك خط ADX اعلى من 20. ويكون مستوى وقف الخسائر اعلى ارتفاع وصل اليه سعر زوج العملة فى هذا اليوم.
- الشارت السابق يظهر سهم ماكدو هيلث سيليوشن مع مؤشرات حركة الاتجاه الثلاثة. لاحظ ان خط 20 هو المستخدم بدلا من خط 25 لاعطاء اشارة ADX، بالطبع اعدادات اقل تعنى المزيد من اشارات دخول السوق. الخطوط المنقطة بالاخضر تظهر علامات شراء اما الخطوط المنقطة بالآحمر تظهر اشارات بيع. لم تدمج مستويات وقف خسائر فى البداية للتركيز على اشارات المؤشرات لدخول السوق. يظهر على الشكل البيانى بوضوح تقاطعات كثيرة +DI مع – DI بعضها يحدث مع ارتفاع مؤشر ADX الى اعلى من 20 مما يعطى اشارات دخول للسوق صالحة والبعض الآخر لا، مما يعطى اشارات خاطئة لدخول السوق. مثله مثل جميع المؤشرات الآخرى، ويكمندائما الحل فى ادماج جوانب اخرى للتحليل الفنى.
- على سبيل المثال حدثت الاشارات الخاطئة الاولى فى سبتمبر 2009 اثناء فترة تعزيز، والذى ظهر على شكل فلاج (علم) والذى يعتبر تعزيز لاتجاه صاعد بعد ما سبق من ارتفاع سعرى. وسوف يكون من الحكمة تجاهل اشارات البيع مع استمرار تشكل التريند الصعودى. فى يونيه 2010 ظهرت اشارة شراء قرب منطقة المقاومة اتسمت بكسر دعم و50 – 62% منطقة ارتداد. بالطبع سوف يكون من الحكمة تجاهل اشارة شراء قريبة جدا من منطقة المقاومة.
- يظهر الشارت السابق سهم AT&T مع المؤشر ات الثلاثة خلال مدة 12 شهرا. وتظهر بوضوح المؤشرات الثلاث، ويظهر بشكل جيد نقاط الدخول الثلاث حيث يمكننا جنى ارباح ، ويمكننا الاستعانة بمؤشر بارابوليك سار لتأكيد نقاط الدخول وكذلك لوضع اوامر وقف الخسائر. لاحظ انه لا توجد اشارات بيع فى الفترة من مارس الى يوليه لصفقه الشراء. هذا لآن مؤشر ADX، كان اقل من 20 عندما تقاطع –DI نتجها الى اعلى فى شهر ابريل.
- الخلاصة
- حسابات مؤشر حركة الاتجاه معقدة، مما يجعلنا نفضل التقدم الى الامام واستخدام تقاطعات +DI و – DI كأشارات للتداول، خبراء الشارتات دائما ما يستخدمونها اضافة الى مؤشرات اخرى للتأكد من نقاط دخول السوق. البعض يفضل استخدام مؤشر ADX فقط للتأكد من قوة التريند، والبعض الآخر يمزجها مع +DI و – DI لكن يجب التأكد تماما من ترجمة اشارات دخول السوق حتى نتجنب الاشارات الكاذبة والتى غالبا ما يتغلب عليها خبراء الشارتات باستخدام مؤشر اخر.
- يمكنك ضبط اعدادات المؤشر على الميتاتريدر بجعل خط ADX باللون الآسود و+DI باللون الآخضر وباللون الاحمر –DI ، سيجعل ذلك من مهمتك فى تحديد قوة التريند والتغييرات اسهل بكثير. الشارت التالى فى الاسهل اضافة الى اعداداتADX، قمنا باضافة المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم وكذلك البارابوليك سار . المتوسط المتحرك البسيط لضبط الاشارات، قم بالشراء فقط عندما يكون خط السعر اعلى من خط المتوسط المتحركاما البارابوليك سار يمكن استخدامه لضبط مستويات وقف الخسائر
- مؤشر ADX
- مؤشر متوسط الآتجاه ADX ومؤشر الاتجاه السلبى –DI وكذلك مؤشر الاتجاه الموجب+DM ، يمثلون مجموعة من مؤشرات الاتجاه التى تم تطويرها على يد ويليس ويليدر، ومؤشر متوسط الاتجاه ADX يقيس قوة او ضعف الاتجاه بغض النظر عن اتجاه التريند.وحسابات ADX تستند على المتوسط المتحرك لنطاق سعرى خلال فترة زمنية معينة، الاعدادات القياسية 14 فترة زمني، لكن يمكن استخدام فترات زمنية اخرى. بالطبع كانت استخداماته الاولى فى سوق الاسهم لكن يمكن استخدامه فى سوق السلع والمعادن والعقود الآجلة والفوركس.
- مؤشر ADX هو احد مؤشرات فوركس المعروفة، والذى تتدرج قوته من الصفر الى المائة، اقل من عشرين يدل على ضعف التريند الحالى والاتجاه السائد هو العرضى اما عندما يرتفع عن خمس وعشرون، يشير ذلك الى قوة التريند، فقط قوة التريند سواء كان صاعد او هابط.
- لنلقى نظرة على الرسم البيانى التالى :
- فى المثال الاول، مؤشرADX ظل تحت خط 20 من اواخر سبتمبر وحتى اوائل ديسيمبر. وكما ترى فى الرسم، فأن EUR/CHF كان عالقا فى طور واحد طوال هذا الوقت.
- بداية من يناير، مؤشر ADX بدأ فى القفز الى اعلى من 25، مشيرا الى انه ربما يطرأ تغيير فى التريند او الاتجاه.
- انظر الى الاتجاه الجديد ! قام زوج العملة اليورو/فرنك بكسر القاع وذهب في اتجاه هبوطي قوي . أوه، هذه حوالى 400 نقطة في الحقيبة.
- مؤشرا DI
- اما المؤشريين الاخران، وهما مؤشر متوسط الاتجاه السلبى –DI والموجب +DMفهم يكملوا مؤشر ADX بتحديد اتجاه التريند. واستخدامهم معا يمكنك من تحديد اتجاه التريند ومدى قوته.وقد قدم وايلدر تلك الموشرات فى كتابه الشهير عام 1978، والتى تضمنت ايضا شروحات وتفاصيل عن مؤشرات اخرى مثل القوة النسبية والبارابوليك سار.
- وعلى رغم مرور سنوات عديدة وظهور الكمبيوترات ، الا ان مؤشرات وايلدر اثبتت جدارتها حتى الآن.
- حركة الاتجاه
- حركة الاتجاه الايجابية +DM و حركة الاتجاه السلبية -DM يمثلون العمود الفقرى لمؤشر متوسط حركة الاتجاه ADX، حدد وايلدر حركة الاتجاه من خلال مقارنة الفرق بين انخفاضين متتاليين مع الفرق بين ارتفاعين متتاليين.
- حركة الاتجاه تكون موجبة +DM عندما يكون نتيجة الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق اكبر من نتيجة الانخفاض الحالى ناقص الانخفاض السابق، هذا ما يسمى حركة الاتجاه الموجبة +DM والذى يساوى الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق شريطة ان يكون ايجابيا اما اذا كانت القيمة سلبية، سوف يشار اليها بصفر
- حركة الاتجاه السلبية –DM عندما يكون الانخفاض السابق ناقص الانخفاض الحالى يكون اكبر من الارتفاع الحالى ناقص الارتفاع السابق. ويطلق على هذا حركة الاتجاه السلبية –DM والتى تساوى الانخفاض السابق ناقص الحالى اذا كانت القيمة موجبة اما اذا كانت سالبة نقوم بادخال قيمة صفر.
- لا تشغل بالك كثيرا بكيفية حساب المؤشر لكن الآهم ان تعرف كيفية استخدامه وترجمة اشاراته.
- قوة التريند
- فى ابسط صوره، يستخدم مؤشر متوسط الاتجاه لتحديد اذا كان زوج العملة فى تريند ام لا. ويساعد ذلك التحديد المتداولون فى اختيار دخول السوق من عدمه. اقترح ويلدر ان الاتجاه القوى يظهر عندما يكون مؤشر ADX فوق 25 ولا يكون هناك تريند اذا كان تحت خط 20، ويبدو انه هناك منطقة رمادية بين خط 20 وخط 25، كما ذكر اعلاه، وربما يحتاج المحللين الفنيين على ضبط اعدادتهم لتكون اكثر حساسية. العديد من التقنيين يستخدمون خط عشريين كمستوى فنى فى ADX
- يظهر لنا الشارت السابق سهم (JWN) مع مؤشر المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم وكذلك ADX 14 . تحرك السهم من اتجاه صاعد قوى الى اتجاه هابط قوى فى شهرى ابريل – مايو. لكن ظل مؤشر ADX اعلى خط 20 لآن المؤشر الصاعد تحول بسرعة الى اتجاه هابط قوى. كان هناك فترتين بدون تريند وذلك لبلوغ السهم القاع خلال شهرى فبراير واغسطس. وظهرت تريند قوى بعد وصوله للقاع فى اغسطس، لذلك تحرك ADX فوق خط 20 وظل فوق ذلك الخط.
- نظام تقاطع DI
- وضع وايلدر نظام بسيط للتدوال باستخدام مؤشرات حركة الاتجاه. الشرط الآول هو تداول ADX فوق خط 25 وهو ما يعتبر اشارة تأكيد على اتجاه السوق الى تريند. العديد من المتداوليين يستخدمون خط 20 كمستوى رئيسى بدلا من خط 25 لصعوبة تحقيقه.
- اشارة شراء عندما يتقاطع خط +DI مع خط – DI متجها الى اعلى.ووضع وايلدر نقطة وقف الخسائر على اكبر انخفاض فى ذلك اليوم. تظل الاشارة قوية طالما لم تصل الى ذلك الانخفاض، حتى لو تراجع خط +DI الى اسفل – DI ، انتظر حتى يتم اختراق ذلك الانخفاض قبل ان تترك تلك الآشارة. تقوى اشارة الثيران (شراء) هذه اذا/عندما يتجه خط ADX الى اعلى ويتم تدعيم التريند. عندما يتطور التريند ويصبح مربحا، يكون على المتداوليون ادراج نقطة وقف خسائر trailing stop، والعكس تماما فى صفقات البيع نقوم بالبيع عندما يعبر – DI اعلى +DI وكذلك خط ADX اعلى من 20. ويكون مستوى وقف الخسائر اعلى ارتفاع وصل اليه سعر زوج العملة فى هذا اليوم.
- الشارت السابق يظهر سهم ماكدو هيلث سيليوشن مع مؤشرات حركة الاتجاه الثلاثة. لاحظ ان خط 20 هو المستخدم بدلا من خط 25 لاعطاء اشارة ADX، بالطبع اعدادات اقل تعنى المزيد من اشارات دخول السوق. الخطوط المنقطة بالاخضر تظهر علامات شراء اما الخطوط المنقطة بالآحمر تظهر اشارات بيع. لم تدمج مستويات وقف خسائر فى البداية للتركيز على اشارات المؤشرات لدخول السوق. يظهر على الشكل البيانى بوضوح تقاطعات كثيرة +DI مع – DI بعضها يحدث مع ارتفاع مؤشر ADX الى اعلى من 20 مما يعطى اشارات دخول للسوق صالحة والبعض الآخر لا، مما يعطى اشارات خاطئة لدخول السوق. مثله مثل جميع المؤشرات الآخرى، ويكمندائما الحل فى ادماج جوانب اخرى للتحليل الفنى.
- على سبيل المثال حدثت الاشارات الخاطئة الاولى فى سبتمبر 2009 اثناء فترة تعزيز، والذى ظهر على شكل فلاج (علم) والذى يعتبر تعزيز لاتجاه صاعد بعد ما سبق من ارتفاع سعرى. وسوف يكون من الحكمة تجاهل اشارات البيع مع استمرار تشكل التريند الصعودى. فى يونيه 2010 ظهرت اشارة شراء قرب منطقة المقاومة اتسمت بكسر دعم و50 – 62% منطقة ارتداد. بالطبع سوف يكون من الحكمة تجاهل اشارة شراء قريبة جدا من منطقة المقاومة.
- يظهر الشارت السابق سهم AT&T مع المؤشر ات الثلاثة خلال مدة 12 شهرا. وتظهر بوضوح المؤشرات الثلاث، ويظهر بشكل جيد نقاط الدخول الثلاث حيث يمكننا جنى ارباح ، ويمكننا الاستعانة بمؤشر بارابوليك سار لتأكيد نقاط الدخول وكذلك لوضع اوامر وقف الخسائر. لاحظ انه لا توجد اشارات بيع فى الفترة من مارس الى يوليه لصفقه الشراء. هذا لآن مؤشر ADX، كان اقل من 20 عندما تقاطع –DI نتجها الى اعلى فى شهر ابريل.
- الخلاصة
- حسابات مؤشر حركة الاتجاه معقدة، مما يجعلنا نفضل التقدم الى الامام واستخدام تقاطعات +DI و – DI كأشارات للتداول، خبراء الشارتات دائما ما يستخدمونها اضافة الى مؤشرات اخرى للتأكد من نقاط دخول السوق. البعض يفضل استخدام مؤشر ADX فقط للتأكد من قوة التريند، والبعض الآخر يمزجها مع +DI و – DI لكن يجب التأكد تماما من ترجمة اشارات دخول السوق حتى نتجنب الاشارات الكاذبة والتى غالبا ما يتغلب عليها خبراء الشارتات باستخدام مؤشر اخر.
- يمكنك ضبط اعدادات المؤشر على الميتاتريدر بجعل خط ADX باللون الآسود و+DI باللون الآخضر وباللون الاحمر –DI ، سيجعل ذلك من مهمتك فى تحديد قوة التريند والتغييرات اسهل بكثير. الشارت التالى فى الاسهل اضافة الى اعداداتADX، قمنا باضافة المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم وكذلك البارابوليك سار . المتوسط المتحرك البسيط لضبط الاشارات، قم بالشراء فقط عندما يكون خط السعر اعلى من خط المتوسط المتحركاما البارابوليك سار يمكن استخدامه لضبط مستويات وقف الخسائر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق